[자본시장연구원] 일본 금융기관의 인공지능 활용 사례 - 여밀림 연구원

 

[일본 중소형 증권사의 AI 시스템 활용 사례]

 

 

 

 

*** 출처: [자본시장연구원] 일본 금융기관의 인공지능 활용 사례 - 여밀림 연구원

*** 문서:

(2018-17)_zoomin_03.pdf

 

 

 

 

■ 투자결정 지원, 거래집행 지원, 투자지표 추출, 투자종목 선정에 인공지능 시스템을 도입하고 있으며, 이미 단기 주가예측과 채팅봇 서비스에 활용 중

 

 

○ 투자결정 지원

 

- 결산단신을 요약하고 웹정보를 분석하여 제공

 

 

○ 거래집행 지원

 

- 노무라증권, 미즈호증권이 기관투주자에게 제공하는 서비스, 단시간의 가격 변동을 예측하여 유리한 지점에서 주문집행을 실현

 

 

○ 투자지표 추출

 

- 이미지와 텍스트 등 비구조화된 데이터 레이블을 지정하고 수치화한 후 투자지표로 활용

 

- 미국 헤지펀드 투시그마(Two Sigma), 위성사진을 분석하여 주차장의 혼잡상황에서 매출 예측

 

 

○ 투자종목 선정

 

- 인공지능이 직접 주가를 예측하고 투자종목을 선정하는 것

 

 

○ 주가예측

 

① 노무라 증권

 

- 주가예측 시스템 도입

 

- 현재 LINE증군과 금융상품 상담 인공지능 시스템 개발중

 

- 2016년 4월 벤처기업인 HEROZ와 공동으로 딥러닝 방식을 통해 주가의 과거 괴리 비율을 분석하여 TOPIX500의 5분 후 주가를 예측, 기관투자자가 다수의 종목에서 대량 주문 집행 시 사용

 

- 2017년 6월 후지쯔 연구소 개발한 데이터 분석 인공지능은 대량 업무데이터 확인 작업의 간소화 및 사전예습 없이 자율적으로 분석하고 학습하여 새로운 데이터 패턴을 발견할 수 있는 기능 탑재

 

 

② 다이와 증권

 

- 다이와 종합연구소가 개발한 인공지능을 이용하여 2018년 5월부터 국내주식의 여측정보를 온라인 거래에 제공

 

- 과거 재무정보의 분석 및 결산발표 후 가격변동을 기계학습 함으로써 단기간 상승할 수 있는 종목을 예측

 

 

③ SMBC닛코증권

 

- 인공지능을 활용한 자동응답 계좌개설 및 거래조회 서비스 2017년 5월 개시

 

- 인공지능과 빅데이터를 활요한 맞춤형 투자서비스 2017년 12월 제공, 채팅봇 2018년 7월 제공

 

- LINE 앱 공식계정을 통해 연결된 채팅봇은 계좌개설, IPO, NISA 등에 대한 대응과 실시간 주가 검색 및 펀드 종목 선택 서비스 제공

 

- 단기간 주가에 영향을 미칠만한 뉴스와 보도자료 등의 정보를 인공지능이 수집하여 그 정보를 바탕으로 주가동향을 예측, 결과를 고객에게 이메일로 통지

 

 

④ 미즈호 증권

 

- 자체 개발한 인공지능을 통해 TOPIX CORE30, TOPIX 500의 30분~1시간 후 주가흐름을 예측하는 서비스 2016년 11월 제공

 

- 개별 주식 당 주문현황 및 매매 거래량, 과거 가격 변동 등의 데이터 사용

 

 

 

■ 도쿄증권거래소는 불공정거래 감시와 매매심사 업무에 인공지능 기술 적용

 

 

■ 일본 공적연금펀드(GPIF)는 운용 위탁기관을 분석하고 특정 금융자산의 자금 집중 여부 판단에 인공지능을 활용할 계획