● 다변수정규분포(MVN: multivariate Gaussian normal distribution)
다변수정규분포에서 공분산행렬은 양의 정부호인 대칭행렬이어야 한다. 따라서 역행렬이 항상 존재한다. 공분산행렬의 역행렬을 정밀도행렬(precision matrix)이라고 한다.
● 다변수정규분포와 고윳값 분해
dss_math8_6_scipy_mvn 다변수정규분포.ipynb
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